Карта сайта

Это автоматически сохраненная страница от 23.04.2013. Оригинал был здесь: http://2ch.hk/b/res/46975619.html
Сайт a2ch.ru не связан с авторами и содержимым страницы
жалоба / abuse: admin@a2ch.ru

Втр 23 Апр 2013 16:52:45
Анон, в наукаче сейчас дневное затишье, обращаюсь к тебе.
Нужна помощь в мат.статистике.

Есть модель пространства состояний, где уравнение наблюдения:

rt = b0,t + b1,t * rt-1 + b2ht + белый шум

а уравнения перехода задаются для бет (нулевого и первого) случайным блуждением.
ht условная дисперсия ошибки, определяется по модели GARCH-M (1,1) поэтому компонента ht присутствует в самой модели

так вот в чем запутка нужно получить оценки бет, у нас типа гипотеза, что в модели коэффициенты при параметрах изменяются во времени, а не постоянны. Поэтому мы выворачиваем модель наизнанку и говорим, что теперь беты у нас это параметры, а не коэффициенты, а лаговая переменная и условная дисперсия это у нас типа коэффициенты. По идее будь коэффициенты стационарными, оценка бы влет делалась через какой-нибудь рекурсивный фильтр типа фильтра Калмана, но у нас получается, что во времени меняются и коэффициенты, и параметры модели. Как пробить эту нелинейную хуйню, я ума не приложу.

Анон, если ты разбираешься в этом, подскажи как получить оценки бет. Я пидорашу модель в стате (STATA SE), но у меня такое подозрение, что в стате ее не оценить, возможно есть методы в экселе, матлабе или евьюсе?

Добровольцам плачу на кошелек небольшой прайс (давай 500р), только выручите меня, анончики.


Втр 23 Апр 2013 16:54:09
>>46975619
треды с хуйцами, конечно, сметают меня, но я буду продолжать стойко бампать

Втр 23 Апр 2013 16:54:28
Пипец. Это что такое вообще? Ты че математик дофига?

Втр 23 Апр 2013 16:55:34
>>46975716
ну типа того
хуле делать Pдиплом

Втр 23 Апр 2013 16:56:42
>>46975813
Так преподу заплати и все, чего ты паришься?

Втр 23 Апр 2013 16:57:21
>>46975619
Оценки бет можно получить так: постишь фотку беты в тред и пишешь "двощ, оцени бету". Тебе оценят бету. Подобным образом можно оценить альфу, омегу и даже тян.

Втр 23 Апр 2013 16:57:23
блядь, на дневном просто чудовищная скорость постинга

Втр 23 Апр 2013 17:00:00
Долго читать, можно кратко о чем в оп-посте?

Втр 23 Апр 2013 17:00:09
>>46975850
какому еще преподу?
если ты про репетитора, то нихуя не ищется он с такими запросами

Втр 23 Апр 2013 17:01:48
>>46976000
дрочим мат.статистику, ищем подходы к оцениванию коэффициентов, изменяющихся во времени

теги: диплом, задрот, бета, говно, экстази, путин, бостонский террорист

Втр 23 Апр 2013 17:02:18
>>46975619
Не умничай, гнида, ты будешь в этом треде делать что я говорю.

Втр 23 Апр 2013 17:02:49
>>46975619

Поссал на тебя и на статистику в целом. Слава б-гу дальше второго курса мне ее задрачивать не пришлось.

Втр 23 Апр 2013 17:03:31
>>46976127
нет, быдло, это нельзя ебнуть по морде

Втр 23 Апр 2013 17:04:53
>>46975619
евьюс для эконометрико-детей
R бог
Экономист? Статистик? Биолог?

Втр 23 Апр 2013 17:05:53
>>46976222
экономист, тилибонькаю тест на эффективность рынка

Втр 23 Апр 2013 17:07:34
>>46976222
ты чем занимаешься, бро?

Втр 23 Апр 2013 17:07:34
>>46976159
Ща посмотрим!
И правда нельзя.

Втр 23 Апр 2013 17:08:45
>>46975619
Функция, описывающая изменение коэффициентов во времени, известна?

Втр 23 Апр 2013 17:09:16
>>46975619
Поссал в лицо ботану.

Втр 23 Апр 2013 17:10:32
>>46976255
если коэффициенты переменные как ты вообще собрался узнавать оценку бет? по идее что-нибудь можно сделать зная границы их изменений, но это все очень невнятно звучит и попахивает хуйней. Да и если они у тебя все изменяются, мы не знаем как они изменяются есть ли зависимость и тд, и тп, то есть ты хочешь построить модль где есть только переменные что ли? Что за вуз?

Втр 23 Апр 2013 17:10:51
>>46976390
беты предполагаются случайными блужданиями, ht определяется GARCH(1,1) моделью, коэффициенты уже оценил, rt-1 лаговая переменная, как ты понимаешь

Втр 23 Апр 2013 17:12:25
>>46976325
Я тоже экономист и я люблю статистику, но я больше по теорверу, дата-мйнингу, трейдингу упарываюсь, хочу написать йоба-алгоритм для биржи

Втр 23 Апр 2013 17:14:25
>>46976475
нет, боже, что ты так завелся.
у нас есть временной ряд доходностей, мы знаем, что он зависит от самого себя в прошлом и от волатильности ошибок. мы не знаем коэффициентов при этих параметрах. мы можем получить их стационарные оценки линейная регрессия, хуле. но запутка в том, что мы понимаем, что эти коэффициенты в каждый момент времени будут меняться. вот мы и хотим рекурсивным фильтром получить их динамические оценки такой же временной ряд оценок коэффициентов

Втр 23 Апр 2013 17:14:29
>>46976488
Ты тролль? Еще раз повторяю вопрос - Функция, описывающая изменение коэффициентов во времени, известна?
Если да - оценивай границы возможных значений функций, далее оценивай все, как будто коэфы - статика, после этого правь оценку-статику в соответствии с границами функций изменения коэфов. Но, похоже, ты тролль.

Втр 23 Апр 2013 17:15:22
>>46976638
блядь, погоди секунду, сейчас сфотографирую

Втр 23 Апр 2013 17:18:04
Так, сейчас по ходу дела буду объяснять свои каракули

Втр 23 Апр 2013 17:21:21
>>46976636
Пованивает авторегрессией. Но как для динамических коэффициентов ты хочешь получить оценку? Лол, вряд ли это возможно, позвони научруку, не будь телкой. Вуз в топ-5?

Втр 23 Апр 2013 17:23:00
>>46976638
понял в чем запутка? мы как бы знаем коэффициенты, но коэффициенты изменяются во времени в этой модели. я понятия не имею, как от этого избавиться, а еще лучше, как построить модель и предсказать бету в стате

Втр 23 Апр 2013 17:24:19
>>46976986
научрук сказала, что ебала меня в рот с такими моделями, она больше по эконометрике.
ДС-2-сам-угадай-какой-вуз

Втр 23 Апр 2013 17:25:07
http://chrishding.lofter.com/post/cf1b7_1f9cf5

Втр 23 Апр 2013 17:25:42
>>46976986
ну вроде как это векторная авторегрессия с уравнением состояния
но вот эта лаговая переменная rt-1 мне всю малину портит

Втр 23 Апр 2013 17:28:31
>>46977058
Лол ну если ты решил выебнуться и построить гига-йобу с динамическими параметрами, разгребай. Поменяй гипотезу что параметры постоянны и не выебывайся. Несмотря на то что я вроде ебашил Магнуса и пару хэндбуков на инглише , я в твоей залупе из треда не разберусь и даже пхд не разбереться, и небо и аллах.
Вшэ, не?

Втр 23 Апр 2013 17:29:13
http://www.ecore.be/Papers/1195734983.pdf
но тривиального ничего нет, придется ебаться, там слодная математика достаточно идет.
Еще вот, но не совсем то, что у тебя, кажется, нет времени сейчас вникать.
На самом деле да, авторегрессия скорее всего, но я сам не экономист, так что опять же, не могу 100% сказать. В любом случае - ты молодец, респект. Удачи тебе с твоими расчетами, из тебя может получиться неплохой специалист в будущем.


Втр 23 Апр 2013 17:30:03
>>46977098
все про статичные гархи
:(

Втр 23 Апр 2013 17:30:46
http://www.google.ru/#newwindow=1&hl=ru&sclient=psy-ab&q=GARCH%281%2C1%29-m+dynamic+factors&oq=GARCH%281%2C1%29-m+dynamic+factors&gs_l=hp.3...503.15814.0.15907.28.25.3.0.0.0.119.1247.23j2.25.0...1.0...1c.1.9.psy-ab.zP5xQLzv23o&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45512109,d.bGE&fp=d671a71d2b4a5c13&biw=1920&bih=961

Втр 23 Апр 2013 17:31:40
>>46977288
Не бро, это элементарно, сейчас такую йобу в любом топе дают, но гипотеза мне тоже показалась интересной, респектую. А ты сам математик/физик/причастный?

Втр 23 Апр 2013 17:35:31
>>46977410
Спасибо, судари.
Это дипломная работа, причем бакалаврская, планирую научную карьеру. Если конечно не сдохну в ближайшие два месяца

ОП

Втр 23 Апр 2013 17:37:11
>>46977410
Ну я как бы энтузиаст, вышка есть в топ-5 ДС (8 лет назад закончил), математика была ОЧЕНЬ сложная, ТФКП со второго курса и до 6, 6 лет учили (а не 5,5, как везде), функциональный анализ 3 года с 3-го курса, матан со второго семестра, ебали страшно. У нас работали такие перлы, как Каменев, например, или Никольский. Не знаю, есть какая инфа сейчас про них в интернете, или нет уже. Сейчас занимаюсь интегральными расчетами иногда, люблю функции, знаешь ли, лол.

Math jokes, if u get them, u probably have no friends.jpg


Втр 23 Апр 2013 17:37:53
>>46977568
Ты не ответил про вуз, мне просто любопытно. Ты же в Рэш поступаешь?

Втр 23 Апр 2013 17:39:40
>>46977642
Интегралы? Ебашу стохастические ща. Какое field служит сферой применения твоего матана бро?

Втр 23 Апр 2013 17:42:03
>>46977680
поступаю в LSE, сам из ВШМ в ДС-2

красноглазый стипендиат репортинг ин

Втр 23 Апр 2013 17:43:32
>>46977762
Интегральная обратная связь высших порядков в АСУ, например. Сложная алгоритмизация производственных процессов, опять же АСОИиУ. Иногда просят что-то посчитать просто, но заковыристое, что не берется стандартными методами, а всякие маткады очень долго думают, перед тем как выдать заветную горизонтальную восьмерку :3

Втр 23 Апр 2013 17:48:13
>>46977970
Охуенно просто, 2 чая тебе прикладник :3

Втр 23 Апр 2013 17:50:39
>>46978236
Взаимно :3
Ушел.

Втр 23 Апр 2013 17:52:35
>>46978236
наверно в IB пробиваться буду или в консалтинг мне кажется, что после магистрского тезиса в лсе на пхд меня не хватит :3

Втр 23 Апр 2013 17:55:35
>>46978477
Шел бы сейчас, все равно скоро рецессия и будет полный пиздец. Да бтв, все это тебе не пригодится скорее всего, вся работа - пиздеть с клиентом и делать презентации, такие дела. Если нравится эконометрика и причастное иди квантом.

Втр 23 Апр 2013 17:55:35
Алсо, кто-нибудь в вольфрам математике разбирается? мне кажется, там как раз норм будет всю эту ебанистию реализовать.

вроде-разобрался-ОП

Втр 23 Апр 2013 20:59:46
Инженер систем управления тут со статьёй в И3Е по адаптивной фильтрации (читай, идентификации нелинейных систем, по сравнению с которыми твоя одномерная лабуда с 3 коэффециентами - просто птичья какашка на палочке).

Так вооооот ... Видел твой тред в наукаче, как ты там подгонять собирался.

Что с тобой сделать, иканамист? Поссать на тебя или заставить тебя пойти учиться?


← К списку тредов